嘉联支付押金不退可向相关部门投诉。

因为根据相关法律法规，支付机构必须为用户提供安全、便捷、高效的服务，同时需要妥善保管用户资金，若嘉联支付存在押金不退的情况，违反了相关的法律法规和服务承诺，用户可以向人民银行支付结算管理部门、工商行政管理部门或消费者权益保护部门进行投诉。

另外，用户也可以通过相关业务平台的客服渠道或嘉联支付官网联系嘉联支付的售后客服，寻求有效解决方案。