在山西省，办理第三代社保卡可以选择多个银行，包括工商银行、北京银行、农商银行、建设银行、农业银行、交通银行、邮储银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、广发银行等。这些银行都是社保机构授权的合作银行，可以在这些银行的指定网点办理第三代社保卡。

办理第三代社保卡时，通常需要准备一些必要的材料，如身份证、近期免冠照片等。具体办理流程可能因地区和银行的不同而有所差异，建议在前往银行办理前，先电话咨询或上网查询相关银行的办理要求和流程，以便更加顺利地完成办理。

总之，在山西省办理第三代社保卡，选择合作银行是关键。可以根据自己的需求和方便性，选择离自己较近或服务质量较好的银行进行办理。