要回答小羊生下来是否有羊毛，我们首先需要了解羊的生物学特性以及羊毛的生长过程。

羊作为一种哺乳动物，其幼崽出生时通常已经具备了一些基本的生理特征。在羊毛的生长方面，羊毛是由羊的皮肤中的毛囊产生的。在羊的胎儿阶段，这些毛囊就开始发育，准备在出生后产生羊毛。

当小羊出生时，它们的身上已经覆盖了一层纤细、柔软的初生毛，这被称为胎毛。这些胎毛与成年羊的羊毛在质地和密度上可能有所不同，但它们确实是羊毛的一种形式。

因此，根据这些信息，我们可以得出结论：小羊生下来时确实有羊毛，尽管这种羊毛可能比较纤细和柔软，与成年羊的羊毛有所不同。