要在西班牙马德里更换护照，您可以按照以下步骤进行：

1. 预约：在西班牙内政部官网（Ministerio del Interior）上预约办理护照更换的时间。您可以选择靠近您所在地的移民局或领事馆进行预约。

2. 收集所需材料：通常，您需要准备以下材料：

- 护照申请表格（可在使馆或移民局网站上下载）

- 身份证明文件（如西班牙居民证）

- 1张彩色护照照片

- 旧护照原件和复印件（如果有）

- 护照申请费用的支付凭证

3. 填写申请表格：填写护照申请表格，并确保提供准确和完整的信息。

4. 预约面试：根据预约的时间和地点，前往移民局或领事馆办理面试。在面试时，可能会要求您提供指纹和进行身份验证。

5. 缴费：根据要求支付护照申请费用。

6. 等待处理：完成申请后，您需要等待一段时间，通常是几个星期，以便内政部办理您的护照申请。

请注意，以上步骤可能因个人情况和政策变化而有所不同，建议您在办理护照更换前咨询当地的使馆或移民局了解最新的要求和程序。