如果在外地购买的社保，想要在当地建档怀孕，需要先到当地的社保机构进行转移，将社保关系转移到所在城市的社保机构，并进行缴纳社保。

接着，在当地的医疗机构进行产前检查时，提交自己的社保卡，并填写相关信息，进行建档。

建档后，即可享受当地的产前检查、孕期保健等服务，并在生产时享受社保报销待遇。

建档的过程需要提前准备好相关材料，并按照当地的规定进行操作。