可以

深圳站东出站后后出站后步行到地铁1号线的终点站——罗湖站，坐地铁1号线到会展中心站，转地铁4号线到福田口岸站，从B口出站，步行即可到达福田口岸。

从福田口岸过关后就是香港东铁线落马洲站