小羊多莉是一只雌性羊，因为在羊的生殖系统中，雌性具有两个卵巢和一对输卵管、子宫和阴道，而雄性则具有两个睾丸和一对输精管和阴茎。

除此之外，小羊多莉在外部表现上也具有典型的雌性羊的特征，如身材娇小、有乳头和体毛柔软且不浓密等。因此，可以确定小羊多莉是一只雌性羊。